금감위，리스크관리체제 도입…담보위주 여신관행 지양

금융감독위원회는 금융기관의 담보 위주 여신관행을 개선하기 위해 위험(리스크)을 미리 파악해 대처하는 선진국 방식의 리스크관리체제를 도입하기로 했다.

금감위 주최로 26일 열린 ‘은행 여신관행 혁신 워크숍’에서 국내 은행의 낙후된 여신관행과 외국은행의 여신기법, 금감위의 감독 방향 등이 제시됐다.

▼국내은행 여신관행〓그동안 정부의 금리규제로 적정 예대(預貸)마진이 보장되고 외환 규제로 환리스크도 거의 없어 외형 성장에 치중해 왔다. 그러나 금리 환율 규제가 철폐되자 리스크에 그대로 노출돼 부실이 심화됐다.

은행의 여신관행이 낙후된 요인은 기업 재무제표의 신뢰도가 낮고 자금용도에 따른 회수자금 파악이 미흡하여 심사기능이 뒤떨어져 있기 때문.

거액 여신 결정 등을 위한 여신위원회를 운영 중이나 은행장이 불참, 실효성에 문제가 있고 위원장(대개 전무)의 의도대로 결정된다. 위원회는 부실채권의 책임 회피 수단으로 전락하고 있다.

▼퍼스트시카고은행의 여신관행〓경영특성 강점 등을 고려해 대기업 다국적기업 합작기업 등 국제영업거래 수요가 많은 기업을 목표시장으로 선정했다. 여신 대상기업이 선정되면 리스크 수용기준에 따라 신용등급을 평가해 최저 기준을 충족할 때만 여신이 이뤄진다.

여신심사는 기업분석역의 신용평가→심사역의 대출심사→여신심사위원회의 여신 결정으로 진행된다. 여신기업에 대한 신용한도가 정해지면 즉시 본부전산센터에 입력돼 점포에서 대출 때 신용한도 초과여부를 사전 점검한다. 본부 여신감사전담팀은 연 1회 점포의 신용등급 적정성과 여신 취급절차 준수 등을 점검한다.

▼금감위의 감독〓금융기관 감독을 리스크 관리에 중점을 두는 방향으로 개선할 계획이다.

금융기관이 거액 부실여신 발생에 따른 신용리스크 외에 주식 외환 등 시장리스크와 유동성리스크 파생금융상품리스크 등 다양한 리스크에 노출돼 있기 때문이다.

금감위는 금융기관의 경영부실 위험을 미리 파악, 대처하기 위해 경영실태 평가제도를 개선하고 감독기준을 금융권별로 차별화해 리스크관리 중심의 감독체계를 만들 방침이다. 또 리스크 측정 관리를 위해 시가회계제도와 시장리스크에 대한 자기자본 추가보유제도를 도입할 계획이다.

〈김상철기자〉