금감원, 은행 신용등급 평가 모델 국민은행만 승인

내년 1월 새 은행 리스크관리 체계인 신BIS협약(바젤2) 도입을 앞두고 국민 산업 기업 외환은행 등 4곳이 자체 신용평가모델을 제출한 가운데 금융감독원이 국민은행 평가모델만 승인하기로 내부 방침을 확정했다.

30일 은행권에 따르면 국민은행은 최근 금감원에서 실시한 ‘내부등급법 시행 여부 심사’를 통과해 승인을 앞두고 있다. 국민은행은 대출을 할 때 의무적으로 은행 내부에 적립해야 하는 자기자본 규모를 줄일 수 있게 돼 은행의 수익성을 높이는 데 유리한 고지를 확보하게 됐다.

반면 산업 기업 외환은행은 내년 3월 전까지 문제점을 보완하지 못하면 외부 신용평가회사의 신용등급을 기준으로 기업 대출을 해야 돼 수익성 경쟁에서 불리한 처지에 놓이게 됐다.

시중은행의 한 관계자는 “승인이 보류된 은행들은 기업 부도율이 비정상적으로 높았던 외환위기 당시의 통계자료를 리스크 분석 자료에 포함하지 않았다”며 “이는 대출 기업의 신용도 산정 때 가능한 한 오래된 부도 관련 자료를 반영하도록 돼 있는 국제기준을 충족하지 못한 것”이라고 말했다.

외환위기 당시 자료를 리스크 분석 자료에 반영하면 평균 부도율이 높아져 은행은 대출을 하면서 자기자본을 많이 쌓아야 한다. 결국 대출 여력이 떨어져 은행 수익성에 악영향을 받게 된다.

일부 은행은 국민은행의 부도율 자료에도 1997년 이후의 모든 통계가 들어 있지는 않다며 형평성 문제를 제기하고 있다. 국민은행 측은 이와 관련해 “외환위기 이후 일부 기간에 해당하는 부도율 자료를 평가모델에 반영한 만큼 문제될 게 없다”고 주장했다.

한편 이번 금감원 심사에서 4개 은행 중 3개의 신용평가 방식에 문제가 있는 것으로 나타남에 따라 바젤2를 정상적으로 추진하기 힘든 상황이라는 지적도 나온다.

신용평가 전문가들은 “국내 신용평가 수준이 낮은 상황에서 바젤2 시행 시기를 맞추려다 보니 은행들이 함량 미달인 평가모델을 내놓고 있다”며 “나중에 리스크 관리에 허점이 드러나 경제에 부정적인 영향을 줄 수 있다”고 우려했다.

::신BIS협약(바젤2)

국제결제은행(BIS) 바젤은행감독위원회가 2004년 제정한 은행의 리스크 관리 기준. 대출 고객 신용도에 따라 은행이 준비해야 하는 자기자본 규모가 달라지도록 했다.

홍수용 기자 legman@donga.com