금융사 장외파생상품, 지난해 1경6304조 거래…역대 최대

이자율, 환율, 주가 등 국내외 금융시장 변동성 ↑
금융사 및 기업의 헤지수요 증가가 주요 원인

지난해 금융회사 장외파생상품 총 거래규모가 전년 동기 대비 16.8% 증가하며 역대 최고치를 기록했다.

1일 금융감독원에 따르면 지난해 중 장외파생상품 총 거래규모는 1경6304조원으로 전년 대비 2342조원 증가했다.

금감원 관계자는 “시장변동성 확대에 따른 헤지수요 증가로 이자율스왑과 통화선도 거래가 증가해 이같은 결과가 나왔다”고 밝혔다.

이에 함께 지난해 말 기준으로 장외파생상품의 잔액도 9279조원으로 전년말 대비 16.8%(1332조원) 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 이는 이자율스왑 잔액이 전년말 대비 17.2%(832조원) 증가한 것이 영향을 미친것으로 풀이된다.

기초자산별 거래규모를 보면 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품은 1경2538조원으로 전년 동기 대비 12.5%(1396조원) 증가한 모습을 보였다. 전체 거래규모의 76.9%를 차지했다. 잔액은 3256조원으로 전년말 대비 15.6%(440조원) 증가했다.

미국 금리인상과 무역분쟁으로 미달러화 가치변동이 일어나고 신흥국의 금융위기 등 대외리스크로 인해 환율변동성이 확대됐다. 증권사의 해외투자를 위한 외화자금조달의 헤지수요가 증가해 통화선도 거래규모와 잔액이 모두 증가하는 데 영향을 미쳤다.

이자율을 기초자산으로 하는 장외파생상품은 지난해 중 거래규모가 3493조원으로 전년 대비 34.8%(901조원) 증가했다. 잔액은 5829조원으로 전년말 대비 17%(849조원) 올랐다.

주식 장외파생상품의 경우, 거래규모가 223조원으로 전년보다 23.9%(43조원) 증가했으며 잔액도 91조원으로 30%(21조원) 증가한 모습을 나타냈다.

금감원 관계자는 “지난해 주가연계증권(ELS)과 같은 파생결합증권 발행액이 115조9000억원을 기록했다”며 “헤지하기 위한 수단으로 주식스왑을 이용하면서 거래규모와 잔액이 모두 증가했다”고 밝혔다.

신용 장외파생상품은 거래규모가 28조4000억원을 기록했으며 잔액은 81조6000억원으로 집계됐다.

금융권역별 장외파생상품을 거래규모로 살펴보면 은행이 1경3528조원으로 전체 83%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였다. 은행은 통화선도 등 대부분의 장외파생상품에서 가장 큰 거래규모를 보였다. 이어 증권사가 12.2%, 신탁이 3.5%가 뒤를 이었다.

금융권역별 잔액도 은행이 7538조원으로 전체 81.2%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였다. 이어 증권사가 1485조원, 보험이 144조원으로 나타났다.

장외파생상품을 중개·주선한 거래규모는 197조5000억원으로 전년 동기 보다 46조8000억원 증가한 모습을 보였다. 특히, 주식 관련 장외파생상품은 전년 동기 대비 82.7% 크게 증가한 모습을 보였다.

금감원은 “G20을 비롯한 글로벌 규제당국에 발맞춰 비청산 장외파생상품 거래에 대한 증거금 교환 의무, 거래정보저장소(TR) 도입 등 안정성과 투명성을 위한 시장개혁 프로그램을 추진하겠다”며 “특히 내년 9월부터 본격 시행되는 개시증거금 준비와 이미 시행 중인 변동증거금 교환 실태 등에 대해 점검하겠다”고 밝혔다.

【서울=뉴시스】