라임 환매 중단 모펀드 손실 14일 발표…제도 개선안도 나온다

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라임자산운용이 오는 14일 환매 중단 펀드에 대한 회수율을 발표한다. 금융당국도 이에 맞춰 사모펀드 제도 개선안을 내놓는다. 또 라임운용에 대한 금융감독원의 중간검사 결과도 발표할 예정이다.

13일 금융투자업계와 금융당국에 따르면 라임자산운용은 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’ 등 2개 모(母)펀드의 기준가격 조정 내역과 환매 일정 등을 14일 오전 중 보도자료를 통해 발표할 예정이다.

사모채권에 주로 투자한 ‘플루토 FI D-1호’와 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌에 투자한 테티스 2호의 환매 중단 규모는 각각 9373억원, 2424억원으로 총 1조1797억원이다. 삼일회계법인의 실사 결과, 이들의 회수율은 플루토 FI D-1호가 50~65%, 테티스 2호가 58~77%로 추정됐다.

라임운용은 이날 발표에서 ‘집합투자재산평가위원회’의 기준가 조정 내역을 담을 예정이다. 평가위원회는 회계실사를 바탕으로 채권 추심 전문 법무법인과 회수 가능 여부를 따져 펀드의 기준가를 발표할 예정이다.

원종준 라임자산운용 대표이사(오른쪽)와 이종필 부사장이 14일 오후 서울 여의도 국제금융센터(IFC)에서 펀드 환매 연기 사태 관련 기자 간담회를 마친 뒤 고개 숙여 인사하고 있다. © News1

라임 측은 “회계법인의 실사결과 보고서와 법무법인 케이앤오의 의견 등 가능한 객관적이고 종합적인 자료에 기반해 기초자산의 공정가치를 적정하게 산정할 것”이라며 “기준가격이 조정된다고 해도 투자자의 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니며, 추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 할 것”이라고 설명했다.

산정된 기준가는 17일 2개 모펀드와 일부 자(子)펀드에 우선 반영된다. 나머지 자펀드에는 18일부터 순차적으로 적용된다.

자펀드별 손실률은 총수익스와프(TRS) 계약 여부와 규모에 따라 크게 차이가 날 것으로 분석된다. TRS 계약 규모는 총 3200억원이다. 환매 중단된 173개 자펀드 중 TRS 계약 펀드는 29개다. 이들 펀드에서는 투자금을 거의 못 건지는 상황이 발생할 수 있다.

라임 측은 환매일정도 발표할 예정이다. 환매일정은 당초 라임이 발표한 일정보다 크게 늦어질 가능성이 높다. 앞서 지난 10월 라임은 올해 상반기부터 올해 말까지 무역금융펀드를 제외한 2개 모펀드 투자 자펀드의 70%까지 상환할 수 있을 것이라고 밝힌 바 있다. 그러나 라임은 최근 고객 안내문에서 기존 계획대로 투자금을 상환하기는 어렵다고 밝혔다.

금융위원회는 14일 사모펀드 현황 평가와 이에 따른 제도개선 방향을 발표한다. 금융감독원도 라임에 대한 중간검사를 발표할 예정이다. 금감원은 지난해 11월부터 사모펀드 전수조사에 착수했고 이달초 조사를 마쳤다. 금감원은 이번 조사를 통해 펀드의 유동성과 투자 구조 등을 중점적으로 들여다봤다.

금융위의 개선안은 전문투자형 사모펀드(헤지펀드) 규제 강화에 초점이 맞춰질 전망이다. 관련 업계에서는 금융위가 고강도 규제안을 내놓는 것이 아니냐는 우려도 나오지만 금융위는 문제점은 보완하되 사모펀드의 본래 기능은 지키는 쪽으로 규제 방향을 설정할 것이라고 밝혔다.

금융위 방안에는 사모펀드의 자체 내부통제 강화 방안, 투자자에 대한 정보 제공 확대 방안 등이 담길 것으로 전망된다. 사모운용사의 진입 장벽을 높이거나 비(非)유동 자산의 개방형 설정을 막는 방안이 나올 가능성도 있다.

금감원은 중간검사 결과 발표에서 라임운용에 제기된 펀드 돌려막기 등 의혹과 관련해 조사 내용을 발표할 것으로 전망된다. 또한 검사역 파견 등 원활한 환매 진행 보조 방안, 제재 착수를 비롯한 향후 대응 방안도 내놓을 것으로 보인다.

(서울=뉴스1)