NH농협은행, 최신 경기예측모형 도입…“경기충격 효과적 시뮬레이션”

NH농협은행이 정확하고 체계적인 경기예측과 경영활용을 위해 최신 ‘NH 경기예측모형(NH Large Bayesian Vector AutoRegression, 이하 NH LBVAR)’을 도입했다고 16일 밝혔다.

NH LBVAR는 경제 변수를 최대 30개까지 반영하고, 머신러닝 기법 활용·발생확률 예측·경기충격 파급효과를 고려하는 등 기존 VAR 모형을 대폭 개선했다. LBVAR 모형은 활용범위가 넓어 미국 뉴욕 연준(FED)과 유럽 중앙은행(ECB)이 이미 경기예측과 정책효과분석 등에 활용 중이기도 하다.

농협금융지주와 농협은행은 지난달 25일 NH LBVAR를 활용, 자체정상화계획 작성을 완료했다. 또한 충당금 등 경영 전반에 모형을 활용할 예정이다

반채운 리스크관리부문 부행장은 “최근 경기침체가 예상됨에 따라 스트레스테스트가 강조되고 있다”며 “새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것”이라고 말했다.