펀드 위험등급 분류, 내년 7월부터 실제 수익률 변동성 반영

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펀드 위험등급 분류, 내년 7월부터 실제 수익률 변동성 반영

펀드 위험등급 분류, 내년 하반기부터 실제 수익률 변동성 반영한다

내년 7월부터 펀드의 위험등급이 최근 3년 동안의 실제 수익률을 기준으로 부여된다.

금융감독원은 28일 개별 펀드의 실제 수익률 변동성을 기준으로 매 결산시점마다 등급을 재분류하는 방식의 ‘펀드 위험등급 분류기준 개선방안’을 발표했다.

그간 펀드 위험등급은 투자 대상이 될 자산에 따라 결정됐지만, 앞으로는 펀드의 실제 수익률 변동성에 따른 투자 위험을 판단할 수 있다.

이에 따라 실제 수익률 변동성을 측정할 수 있는 증권형 펀드, 상장지수펀드(ETF) 등 전체 공모펀드의 80% 이상은 최근 3년 동안의 성적을 근거로 6단계의 등급으로 분류된다. 예컨대 지난 3년간 수익률 변동성이 15~25%라면 2등급, 0.5% 이하라면 6등급을 산정하는 식이다.

다만 시가평가가 어려워 수익률로 위험성을 산정하기가 쉽지 않은 부동산펀드, 투자자 보호가 필요한 레버리지펀드 등에는 기존과 같은 투자 대상에 근거한 위험등급 산정 방식이 적용된다.

신규 설정되는 펀드에 대해서는 처음엔 투자 대상 자산에 따른 등급이 부여되고, 결산 시기가 되면 변동성으로 기준을 변경키로 했다고 금감원은 전했다.

한편 새로운 펀드 위험등급 산정 방식은 내년 7월부터 시행될 예정이다.

동아닷컴 디지털뉴스팀 기사제보 dnews@donga.com